根據美國商品期貨交易委員會的最新報告，上周到上周二的10年期期貨的凈空杠桿基金頭寸增加了近15萬份合約，這是自2022年3月以來最大的看空轉變。隨著三月勞動力市場數據提振了市場對美聯儲將在五月初加息一個季度點的預期，國債在周五大幅下跌。
快錢基金看起來正在謹慎地將注意力轉向長期債券的看空下注，此前在短期到期時間的高收益率定位中它們蒙受了損失，因為近期銀行業的市場波動。根據花旗銀行的數據，投機者現在已經基本上減少了他們在前端債券上的空頭頭寸。
交易員們正在打賭，盡管銀行業市場動蕩，但美國經濟仍然表現出彈性，美聯儲將在五月再次加息。周一10年期國債收益率約為3.37％，高於周五的3.25％低點。
“盡管美國收益率在就業報告後反彈，但它們仍然低於上周的水平，這為更多向上重估留出了空間，”高盛集團的分析師包括Praveen Korapaty在一份報告中寫道。“到目前為止，三月份的數據組合應該會鞏固在即將到來的五月FOMC會議上加息的情況。”
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